Portafoglio.

Siamo giunti al termine dei primi sei mesi del 2007 ed il bilancio è estremamente positivo,con un risultato parziale di 18 a 3 sopra ogni aspettativa.Un fattore molto interessante è la tenuta dei massimi in una fase di mercato negativa dell'ultimo periodo,condizione necessaria se si vuole battere i mercati.

Azioni 69%
Liquidità 31%

• Il migliore contributo della settimana viene da SSB+8.65%
• Il peggior contributo della settimana viene da RDB -3.19%

• Capitale da inizio anno +18.18%
• Mibtel da inizio anno +3.12%
• Media Fondi Azionari Italia da inizio anno +5.7%

• Capitale da inizio (17-11-2006) +22.52%
• Mibtel da inizio (17-11-2006) +5.44%

Reuters Screener.

Continuando con il tema degli screener,eccone un altro davvero interessante quello di reuters.La particolarità di questi screener è che sono già tutti predefiniti,quindi non bisogna impostare nulla,e si differienziano a seconda dello stile value,growth e quality,molto interessanti le sovraperformance rispetto ai vari indici.

Anche in italia vogliamo uno screener,possibile che esistano solo piattaforme multicolori,piene zeppe di inutili indicatori per l'analisi tecnica e non esista niente per fare una ricerca di analisi fondamentale?

Altri screener

Ecco altri screener interessanti,lo so che sono purtroppo solo per il mercato americano,ma restano pur sempre strategie interessanti,con la speranza che passi da queste parti un amministratore di MSN Money italia e finalmente realizzi uno screener anche per l'italia.Questi non li ho realizzati io,ma Harry Domash,sono screener basati su stili di nvestimento di alcuni personaggi famosi,che abbiamo trattato anche sul blog.

Warren Buffett screen
Peter Lynch screen
CANSLIM screen

Qui invece ci sono le descrizioni dei vari screen:

Warren Buffett screen
Peter Lynch screen
CANSLIM screen

Compra alto e vendi più in alto(2).

William O'Neil,autore del metodo CANSLIM,dice - - "It is one of the great paradoxes of the stock market that what seems too high usually goes higher and what seems too low usually goes lower."

Un'interessante recente esperimento viene da un blogger statunitense,tre mesi fa ha creato 2 portafogli:

• portafoglio A:contenente i 5 migliori titoli a 90 giorni di ciascuno dei 4 indici (SP500,Dow,Nasdaq e Russell 2000),in totale 20 azioni.
  
• portafoglio B:contenente i 5 peggiori titoli a 90 giorni sempre di ciascuno dei 4 indici precedenti.

Dopo 90 giorni ecco i risultati straordinari,entrambi i portafogli sono cresciuti,ma quello contenente i titoli con le performance migliori sono cresciuti molto di più +13,24% contro il +2,13% dei titoli peggiori!

Landi Renzo.

Era circa un anno che aspettavo questa IPO,ma con Directa non era possibile sottoscriverla,male,molto male Directa.