Battere il mercato:SGI GLOBAL Momentum

Spesso abbiamo trattato di semplici strategie meccaniche e di momentum, ovvero acquistare asset in crescita e grande forza relativa con la convinzione che continueranno a sovraperformare anche in futuro.L' SGI GLOBAL Momentum ne è un esempio.

La strategia è semplice si utilizzano i 5 ETF con miglior performance ad un anno tra un gruppo di 10 e ribilanciato ogni mese.

Gli etf sono:

Lyxor MEU (Msci europa)

Lyxor LUSA (Msci Usa)

Lyxor LATAM (Msci Latin America)

Lyxor AEJ (Msci Asia ex Japan)

Lyxor JPN (Japan Topix)

Lyxor RUS (DJ Rusindex Titans)

Lyxor PVX (Privex)

Lyxor EMI (EuroMTS Inflation linked)

Lyxor EMG (EuroMTS Global)

Lyxor CRB (Commodities CRB)

Se andiamo ad osservare i risultati scoprimo che in circa 10 anni il valore dell'indice è triplicato con un rendimento annualizzato superiore al 12% mentre il benchmark (Msci World) è addirittura negativo.Una strategia semplice ed intelligente, facile da seguire, sempre mettendo da parte il nostro ego e rispettando le regole del sistema automatico.

Una strategia semplice.

Per battere il mercato e far diventare 10.000$ in 1.500.000$,non servono chissà quali algoritmi complicati,e l'esempio viene proprio dal The Dow Target5 Portfolio:

• Si selezionano le 10 azioni del Dow Jones con maggior dividendo.
• Si selezione dalle 10 precedenti le 5 azioni con il prezzo più basso.

Ecco i risultati:

Dal 1972 è bastato battere di 3.5% all'anno l'indice per triplicare il guadagno,merito della magia del tasso d'interesse composto,che abbiamo già visto.Alla faccia dei grandi Guru da 100 euro + IVA.

A proposito,piccola parentesi,sto notando che i blogger (ovvero i web 2.0) finanziari,stanno iniziando sempre di più ad assumere i comportamenti del vecchio web,ovvero iniziano a chiedere soldi,chiedere l'elemosina in cerca di donazioni,inserire banners pubblicitari da o,0001 cent. a click,o spammarmi la posta insistendo di abbonarmi al portafoglio 'vattelapesca' superperformante (dico,ma che cacchio vuoi da me se guadagni così tanto bene,perchè vuoi dei soldi?Ahh lè dura lavurar!).
Il top però lo raggiunge sempre il famoso Guru che per 5 domande chiede solo 498 Euro!!Sti cazzi,ma chi può essere così idiota da dargli quella cifra?Beh se li hanno dati a Wanna Marchi...).
Davvero triste,ciò mi fa pensare che la nascita dei blog finanziari,non sia motivato dallo spirito di condivisione,libertà,passione,ma come sempre dallo scopo di lucro.

The mechanical investor.

Se siete appassionati degli investimenti meccanici allora ho trovato il sito che vi farà letteralmente impazzire:mechanicalinvestor.
Ogni settimana vi fornisce i risultati di alcuni screening predefiniti,(le descrizioni le potete trovare cliccando su screening definition),ad esempio qui potete trovare quelli del 17/09.
Per calcolare le performance di ogni screen si può usare invece il Jamie Gritton's MI Backtester.

Facciamo un esempio,clicchiamo su standard backtester,qui si può selezionare il periodo da analizzare,prendiamo dall'1986 al 2007;selezioniamo poi lo screen ad esempio RSPEG2 e selezioniamo poi i titoli secondo il rank da 1 a 4 (quindi al max avremo 4 titoli);clicchiamo su run per ottenere i risultati:

-Un CAGR composto del 43%
-Sharpe ratio del 1.16
In particolare infine possiamo osservare che i 10.000$ del 1986 adesso sarebbero 19.421.960$!!

Buon divertimento.

Investimenti meccanici.

Ecco un link molto interessante,ci viene segnalato da Franco,un grazie per la collaborazione.

Investimenti meccanici.

Volevo iniziare a trattare un nuovo argomento che da sempre mi affascina,gli investimenti meccanici.Questo tipi di investimento sono vantaggiosi per alcuni motivi,ci dicono quando comprare e che azioni comprare eliminando la parte decisionale soggettiva,naturalmente vanno seguiti con disciplina ferrea.Simili ad un trading system,ma i parametri di selezione sono in gran parte di natura fondamentale,quindi è necessario utilizzare uno screener,naturalmente in italia non ne esiste uno,mentre per le azioni quotate negli States ve ne sono diversi molto validi e gratuti.
Uno delle più elementari e conosciute strategie meccaniche è il Dogs of the Dow ovvero selezionare all'inizio di ogni anno le dieci azioni con i dividendi più alti dell' indice Dow Jones.
Qui la versione per le azioni italiane.
Un altro tipo sono i runners che abbiamo già trattato,a proposito di runners quelli della sole24ore lo spacciano come una loro invenzione,ma in america era già conosciuto e creato da James O'shaughnessy (lo stesso dei dogs of the dow),ma anzichè 5 azioni se ne comprano 50,questo sistema conosciuto come Cornerstone Growht ha regalato per 43 anni il 18% medio annuo.
Ma veniamo allo screener,quello che consiglio di utilizzare è il MSN Deluxe Stock Screener,prima però dovrete installare il tool e inoltre funziona solo con internet explorer.Una volta installato ho già preparato le semplici stategie descritte sopra,poi ne illustrerò altre,aspettando naturalmente di avere uno screener anche in italia.

Dogs of the Dow
Cornerstone Growth