Etf momentum.

26 novembre 2007

La prima settima il sistema realizza il -3.7%

  • IBZL -9.8%
  • INDI -4.4%
  • CRUD +3.2%

10 commenti:

Anonimo ha detto...

Ciao scusa ma a me risulta:

IBZL open lunedi 43.97 close venerdi 39.86 = -9.34%

INDI open 14.01 close 13.27 = -5.28%

CRUDE open 37.97 close 38.9 = +2.45%

C'e qualcosa che non torna...

M3rc ha detto...

gli etf come specificato vengono venduti in open al lunedì,restano in effetti degli errori ieri ho utilizzato i dati di vtrader e sono errati ora correggo.

Riccardo Luigi ha detto...

Ciao Marco,

premessa per tutti gli eventuali lettori: i risultati si vedono alla lunga, una settimana non significa nulla.

Detto ciò ti chiedo se hai mai pensato di soppesare i 3 ETF che comprerai ogni settimana, secondo la volatilità e/o il beta, in modo da limitare "l'escursione" massima possibile in fatto di guadagni e perdite.

Tu mi dirai che ciò è inutile, perchè per una volta che si contiene la perdita settimanale ce ne sarà un'altra in cui si contiene il guadagnio, e alla lunga gli effetti si annullano.

Però io suppongo che ci si potrebbe guadagnare in fatto di sostenibilità psicologica.

Cosa ne pensi???

M3rc ha detto...

dico che hai perfettamente ragione,ma il sistema diventerebbe già troppo complicato,è solo un esperimento e poi non saprei dove trovare i dati della volatilità.Come dici tu i risultati si vedono alla lunga ed ho iniziato volutamente il sistema in questo periodo di buriana,quando tutto sale è troppo facile...Comunue se si volesse ridurre il rischio basterebbe aumentare gli etf in portafoglio.

Riccardo Luigi ha detto...

keep it simple è sempre la prima regola ;-)

Per non complicare troppo le cose ci sarebbe un modo... Si divide il capitale da destinare all'esperimento in sei parti, poi:

- con tre parti si acquista l'ETF con il Beta più basso

- con due parti l'ETF con il Beta intermedio

- con una sola parte l'ETF dal Beta più alto

Il Beta degli ETF quotati in italia non saprei proprio dove trovarlo, ma si può prendere per buono il Beta del corrispondente ETF quotato a Wall-Street.

- - -

Secondo me tutto ciò sarebbe meglio che comprare un maggio numero di ETF che significherebbe:

1) maggiori commissioni

2) minor possibilità di battere il mercato (come insegni tu stesso).

Riccardo Luigi ha detto...

Se non ti ho ancora annoiato :-) avrei un'altra domanda: perchè non consideri anche lo short-selling?

Magari non per gli ETF con sottostante azionario, ma solo per gli ETC...

M3rc ha detto...

Ciao,non mi piace lo short per 2 motivi:

1.perchè devo pagare un'interesse.

2.perchè non posso vendere e ricoprirmi a tempo indeterminato come quando compro.

lo short è più adatto ai trader che agli investitori.

Riccardo Luigi ha detto...

Si, hai ragione: se fanno gli ETC short (e secondo me dovrebbero) allora bene, la cosa si può prendere in considerazione, sennò non ne vale la pena.

Ciao

Anonimo ha detto...

Invece, hai pensato di filtrare anche i volumi per evitare gli etf con poschi scambi?

M3rc ha detto...

No,non filtro i volumi perchè per gli etf ci sono i market maker che stabiliscono il prezzo e si possono utilizzare anche cifre considerevoli di denaro.