Battere il mercato:My_Roe

26 settembre 2007

Ho creato uno screen molto semplice,partendo da un modello predefinito da zacks ho modificato alcuni parametri affinchè risultasse gratuito e più profittevole.

I parametri richiesti sono:
-Prezzo > di 5 (gli istituzionali non coprono azioni inferiori a 5).
-Roe > di 10
-Prezzo/Vendite >= a 100.000 (affinchè l'azione sia tradabile)
-Rating degli analisti = Strongbuy
-Infine si selezionano i 4 titoli con miglior performance ad 1 mese.

Lo screen lo potete trovare a questo indirizzo my_Roe ( mi raccomando internet explorer e MSN deluxe screener installato)

I risultati a due anni sono ottimi!




Naturalmente c'è sempre il problema tasse,commissioni,ecc. e durante la recente correzione non è stato risparmiato dal ribasso,ma per me rimane sempre un ottimo esercizio statistico sulle potenzialità degli investimenti meccanici,infatti non metto in dubbio che esistano svariati sistemi molto più performanti,ma uno degli aspetti a cui guardo è anche la semplicità di costruzione con pochi elementari parametri invece di chissà quali complicati algoritmi.

16 commenti:

artico ha detto...

Ciao Merc, i tuoi post sono come sempre interessanti;
volevo chiederti con quale periodo di rotazione del portafoglio ottieni il risultato indicato nel post.....e poi che programma hai lanciato per avere questo riscontro?
Grazie

M3rc ha detto...

ciao,ribilanciamento settimanale.

ho utilizzato il research wizard di zacks.com in versione trial.

nico ha detto...

Peccato che il wizard di zack parte dall'agosto 2005, sarebbe stato interessante vedere come il tuo portafoglio avrebbe performato tra il 2000 e 2002. Comunque, dato che io non ho tanto tempo da dedicare a screening, ribilanciamenti etc, stavo valutando la possibilità di sottoscrivere il "Momentum Trader" di zack. Dalle performance del 47% ogni anno, togliendo tasse (a proposito, si parla sempre di 12,5% di capital gain anche per i titoli americani?) e commissioni si scenderebbe ad un 31% annuale. Te cosa ne pensi di queste sottoscrizioni da compagnie di trading? Grazie

nico ha detto...

Ripensandoci, ma chi me lo fa fare, costa quel servizio, e poi ci vuole solo qualche minuto ogni 2 o 4 settimane per riaggiornare tutto. Comunque prova a inserire solo 3 titoli, prezzo\vendite < .75, e portafoglio rifatto ogni 4 settimane....non male ehh.

M3rc ha detto...

Un attimo fa dicevo che esistono sistemi sicuramente migliori,il tuo è sensazionale!Meno titoli,meno aggiornamenti di portafoglio, complimenti,peccato davvero che non possiamo testare i sistemi per periodi più lunghi,ma forse abbonandoci c'è questa possibilità?

artico ha detto...

Mi spiegate le modifiche apportate da Nico?!?!?
Quella del ros < 0,75 è l'unica condizione oppure, partendo dallo screen di m3rc, ha modificato il parametro precedentemente impostato a 1?
Grazie

M3rc ha detto...

ciao,non è il ros ma il p/s (price/ sales) io ho usato 1,nico 0.75,nelle migliori variazioni ha tenuto i primi tre,con portafoglio rifatto ogni 4 settimane,totale 360%!!

Anonimo ha detto...

Ho chiesto maggiori informazioni a quelli di zack research: abbonamento annuale al wizard research con possibilità di backtesting a 6 anni...1800 dollari.
Potremmo organizzare un gruppetto di ricerca che sia veramente interessato a questi investimenti meccanici e fare un unico abbonamento.Che dite?

Anonimo ha detto...

A proposito...provate il sistema big money ma con queste modifiche:p/s<1 , volume 20 days>=100000 ed il resto inalterato. Rotazione settimanale dei tre titoli migliori....backtesting a 2 anni e....magia!
;-)

artico ha detto...

Parametri per Zacks:
Current price >= 5
ROE most recent 12 Months >= 10
Average Broker Ratings = 1 (strong buy)
Volume 20 day (shares) >= 100000
Price/sales <= 0,75
% Change Price - 4 weeks Top # 3
Poi si seleziona Backtest e si imposta il periodo a 4 settimane...
Perchè non mi esce una performance stellare?!?!? Dove sbaglio??
Grazie a chi vorrà illuminarmi.

M3rc ha detto...

p/s prova < invece di <=

poi prova ad impostare la data dal 08/27/2005 al 09/14/2007 utilizzando il massimo periodo disponibile,fammi sapere.

buldio ha detto...

Io per mancanza di tempo non ho mai potuto approfondire la cosa, ma qui : Portfolio123
penso tu possa trovare qualcosa di interessante per la scansione dei titoli.

Il problema è che il servizio è ha pagamento e la versione free non offre nulla, ma comunque possa essere uno spunto per un approfondimento.

marco ha detto...

Salve,

Ecco qua' i risultati di questa strategia su Portfolio123.com:

http://www.portfolio123.com/images/my_roe.gif

Per vedere i dettagli della strategia simulate per 5 anni, cliccate qui:

http://www.portfolio123.com/port_summary.jsp?portid=311567

Bisogna essere registrati ed aver iniziato una sottoscrizione a P123 (ci sono 14 giorni di prova gratis). P123 ha vari vantaggi su altri sistemi perche il motore di simulazione e' piu realistico. Per esempio:

- Ci sono parametri per commissioni e "slippage"
- Il banco di dati include ditte non piu esistenti
- I dati sono storicamente giusti (non c'e' il "forward bias")

Pare una strategia semplice con buoni risultati. Di solito sono le cose semplici che funzionano.

Distinti saluti

Marco

M3rc ha detto...

Ciao Marco,grazie per il tuo contributo molto interessante,in pratica hai utilizzato la strategia con un'altro backtester?Beh a vedere dai risultati è meglio delle mie aspettative!

Colgo l'occasione per ringraziare tutti per la collaborazione offerta.

Anonimo ha detto...

Ciao Marco, complimenti per il tuo Blog che seguo giornalmente.
Ho scoperto recentemente la funzione Proscreener di ProRealTime.... non può essere utile, una volta programmato adeguatamente, ad essere utilizzato come screener su mercato Italiano?

Anonimo ha detto...

Salve, sono capitato per caso su questo blog.. Credevo fossi l'unico qui' dalle parti nostre a usare il Research Wizard di Zacks.

Ho sottoscritto l'abbonamento annuale alla versione backtesting a 6 anni.. se a qualcuno puo' essere utile testare screens oltre i 2 anni del periodo di prova, fatemi sapere.

Saluti,

Cristian evgiotto@virgilio.it