The mechanical investor.

19 settembre 2007

Se siete appassionati degli investimenti meccanici allora ho trovato il sito che vi farà letteralmente impazzire:mechanicalinvestor.
Ogni settimana vi fornisce i risultati di alcuni screening predefiniti,(le descrizioni le potete trovare cliccando su screening definition),ad esempio qui potete trovare quelli del 17/09.
Per calcolare le performance di ogni screen si può usare invece il Jamie Gritton's MI Backtester.

Facciamo un esempio,clicchiamo su standard backtester,qui si può selezionare il periodo da analizzare,prendiamo dall'1986 al 2007;selezioniamo poi lo screen ad esempio RSPEG2 e selezioniamo poi i titoli secondo il rank da 1 a 4 (quindi al max avremo 4 titoli);clicchiamo su run per ottenere i risultati:

-Un CAGR composto del 43%
-Sharpe ratio del 1.16
In particolare infine possiamo osservare che i 10.000$ del 1986 adesso sarebbero 19.421.960$!!

Buon divertimento.

17 commenti:

Lbrt ha detto...

Post molto interessante, come sempre !

Gli screen presenti sul sito che hai segnalato sono tantissimi ... il problema a questo punto diventa trovare il tempo per provarli tutti ...

Ciao
Lbrt

F ha detto...

Veramente notevole come sito/servizio.
Cissa' come mai è totalmente free?

I conti non mi sono rimesso a rifarli ma ammettendo che il sito abbia alla base un SW che funzioni come si deve... ho notato questo:
-Rifacendo il tuo identi test ma su un range di anni più basso es dal 2001 al 2007 i 10k iniziali diventano circa 23k ... non male.
Ma se proviamo a tenere di più le azioni in portafoglio ad esempio 12 months da 10k si arriva a 32k!
Reiterando il giochino e tenendo le azioni ben 24 month da 10k si arriva solo a 24k.
Quindi vi è un comportamento a curva!

Probabilmente la durata "ottima è anche in funzione del tipo di screen

PS. Ma perchè hai scelto proprio il RSPEG2?

Daniele ha detto...

ciao merc, sto leggendo con interesse questi tuoi ultimi articoli sugli investimenti meccanici. per quanto cerchi di capire come funzioni non ci salto fuori. esiste un etf che riproduca uno di questi super portfogli?

M3rc ha detto...

per f
-il sito in questione utilizza il database dell'autorevole sito www.valueline.com

-rspeg2 è uno dei migliori

per lbrt

-pensa che puoi combinare tra loro anche gli screen

-per daniele
L'investimento mecc. non è altro che una selezione di alcuni titoli utilizzando parametri fondamentali e di momentum,si comprano i titoli e si vendono dopo una settimana/mese e poi si rifà la selezione e si comprano i nuovi titoli reinvestendo i guadagni.

Zlatko ha detto...

Che tipo di selezione fa "RSPEG2", Big Money?

Giacomo ha detto...

per f
al tuo test 01-07 dove diventa 23k prova ad andare su trading simulator e mettere 19$ di commissioni....
sorpresa :D

Gigi ha detto...

SEI UN COGLIONE ... GLI SCREEN METTETELI NEL CULO .... LA FORTUNA DEL PRINCIPIANTE.... L'ARROGANZA DELL'IGNORANTE.... ADESSO TOCCA ANCHE A TE .... VEDRAI CHE VAI SOTTO LO ZERO .... POI TI ACCANISCI ..... E FAI SEMPRE PIU' GIU' ..... NON FARE L'INDIANO SE NON LO SEI NELL'ANIMO .... TU SEI UN MODESTO IMPIEGATUCCIO .... E TALE RIMARRAI .

DOMANI TI LEVIAMO 3 PUNTI DA TUTTI I TITOLI CHE HAI IN PORTAFOGLIO.... TI FACCIAMO CHIUDERE IL BLOG ... NON HAI CAPITO CHE COMANDIAMO NOI ???

COGLIONE

artico ha detto...

...... no comment su queste offese gratuite ed ingiustificate.

Tornando però all'argomento del tuo post (che ritengo molto interessante) ho fatto un test sullo screener da te segnalato (RSPEG2) per i primi sei mesi del 2007; i risultati sono andati molto vicini ai numeri riportati nel backtest standard. Resta l'incognita di investire in titoli che si conoscono solo per la sigla identificativa (e se fossero sull'orlo del fallimento?!?!).

Fra ha detto...

Giacomo, ha ragione!
Tenere conto delle commissioni porta ad un risultato devastante.
Così mi sono messo li a provare e riprovare quale potesse essere una combinazione che salvasse un mezzo di per se buono.

Ma non ho trovato grandi diversita da ci\o che trovai prima. sembra che il masso del risultato si abbia proprio con 4 azioni e con un periodo di tenuta pari a 12 mesi e partenza a novembre.

In questo modo dal 2001 al 2007 i nostri 10k dventano 31k anche considerando commisioni di 30$ e tasse del 12.5%

Rimangono per\o alcuni dubbi:
- in questo lasso temporale una scelta differente non avrebbe dato questo risultato. (in certi casi dopo pochi anni si ha un capitale pari a 0$).
- stesso "sistema" ma sui 10 anni, quindi '97 al '07 dopo il primo anno si passa da 10k a 4k ... (qui gli stop loss butterebbro a mare il sistema) ma tenendo duro si arriva ai gg nostri con 20k.
- se si restirnge in campo a 2006-07 si ha un passaggio da 10k a 10,5k ovvero un misero +0.5% annuo.

Concludendo:
Bello, non dico di no, soprattutto molto scientifico. Un po da marines che obbedisce al suo sistema fino alla fine ... però alla fine rischioso uguale. Qui il rischio è nel non "azzeccare" i paramentri giusti. Ed alla fine come fa uno ad azzeccarli? Sulla base degli anni passati? ... è un po come scegliere un fondo, alla fine i migliori sono sempre gli stessi ma ognuno ti dice "i risultati passati non sono garanzie di rendimenti futuri".
Per non parlare degli eventi "cigni neri" che possono mandare a monte qualunque "sistema".

Ad ogni modo è sicuramente interessante. Forse paerfettibile con varianti, es. decidere con qualche regola che se questo è un periodo orso di non investire.
Ma così si va contro il principio di "essere investiti" per cogliere i rialzi.

Alla fine è uno strumento in più per investire, per "provarci" ... a far si che l'inflazione non ci mangi i nostri risparmi!
Dubito sia Lo Strumento per comparire nella lista di Forbes :-)

Anonimo ha detto...

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