RSPEG2.

24 settembre 2007

Artico mi ha dato lo stimolo per un nuovo post,dicendo...Resta l'incognita di investire in titoli che si conoscono solo per la sigla identificativa (e se fossero sull'orlo del fallimento?!?!).

Io direi che questa opportunità è assai remota perchè vengono utilizzati alcuni parametri fondamentali e di momentum,soprattutto per quest'ultimo ovvero solitamente vengono selezionate azioni graficamente molto forti,sui massimi,che stanno sovraperformando l'indice,per farla breve ad esempio basta guardare il grafico di saipem;un'azienda invece quando sta per fallire oppure è messa male di solito in discesa libera vedi ad esempio il grafico di banca Italease.

Fatta questa premessa andiamo ad analizzare l'RSPEG2 (da screen definitions) che mi sembra uno dei migliori dando un occhiata veloce.

1.parametro Timeliness inferiore a 2,è' un graduatoria creata da valueline che divide le azioni in 5 gruppi,i primi due hanno dimostrato nel tempo di sovraperformare ampiamente l'S&P500.


2.il prezzo non inferiore del 15% dai massimi.

3.Poi si selezionano i primi 30 titoli in base alle performance a 13 settimane

4.Si selezionano i primi 20 titoli dai 30 precedenti in base alla performance a 26 settimane

5.Infine dei 20 rimasti vanno 'tenuti' solo i 10 con il PEG (prezzo utili diviso per il tasso di crescita previsto dagli analisti) più basso.

10 commenti:

artico ha detto...

Ciao M3RC, la mia affermazione (forse senza fondamento) derivava dal fatto che facendo il test dello screener da te segnalato, ho preso i valori da Yahoo Finance e ho notato che nel mese di febbraio un titolo (Navistar Intl.) è passato dal NYSE al OTC (Pink Sheet); non conoscendo a fondo questo segmento di mercato, ho pensato (traducendo letteralmente il nome) che fosse costituito da titoli meno affidabili.

Saluti

M3rc ha detto...

Ah grazie,ho capito e indagherò,comunque la tua domanda era legittima.

M3rc ha detto...

Ho guardato ed in effetti il titolo è al pink sheet,da inizio anno fa quasi il 100%

NAVZ

gianni ha detto...

otc vuol dire over the counter (fuorimercato) ed i pink sheet erano i foglietti di colore rosa su cui venivano annotate le negoziazioni su questi titoli. perciò titoli pericolosi, poco liquidi ecc ecc

Sergio ha detto...

Ciao! molto interessante il post sugli investimenti meccanici. Il problema, facendo vari tentativi, sembrano essere le commissioni. In alcuni casi con commissioni di 19 usd (tipo Fineco) porta il capitale a zero (provare 2001-2007). portandoli a 9 già sono circa 15.000.
Conoscete un operatore, magari USA sicuro con commissioni basse? Grazie!
Sergio

m ha detto...

Le commissioni è un problema relativo ,infatti 19$ sono molti per un capitale di partenza di 10000,se ad esempio provi con 100000 i risultati cambiano.

Inoltre il problema si risolve se ad esempio inizi il backtest dal 1999,anche con 10000 di partenza le cose cambiano parecchio!2001/2002 sono stati due anni molto negativi,infatti in quel biennio il capitale si riduce e le commissioni diventano troppo incidenti.

Comunque ad esempio con directa pago 9$.

Anonimo ha detto...

Provate a visitare il sito http://www.mbtrading.com/ e guardate le commissioni.....
direi ottime ;-)
Un saluto al maestro Merc!

Enrico

Anonimo ha detto...

approfittando per farti sempre i complimenti per la tua accuratezza e senza tener conto degli imbecilli che parlano, parlano .....

vorrei chiederti con il sistema con rspeg2 ogni quanto tempo è nesessario variare l'investimento?

e poi i dari dell'rspeg2 piuttosto che andare a ricavarli a questo punto non è possibile selezionarli direttamente dal sito mechanical investor ad esempio per il 24-09 le prime 4 società erano

SIGM
PENX
MDR
FCN

grazie

M3rc ha detto...

Ciao esattamente come dici,il backtest serve solo per testare il sistema nel passato.Il portafoglio nei backtest viene revisionato ogni mese.

Anonimo ha detto...

CIOE', LE SOCIETA INDICATE IL 24/9 ERANO QUELLE CHE DOVEVANO ESSERE SELEZIONATE UN MESE PRIMA IL 24/8.

OPPURE SONO LE SOCIETA' GIA SELEZIONATE PER IL PERIODO FINO AL 24/10.

GRAZIE